Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐKH Nguyễn Mạnh Hùng và các thành viên HĐNT tặng hoa cho nhóm nghiên cứu đề tài VCB23.02

Năm 2018, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN về việc kiểm tra sức chịu đựng về vốn, trong đó có yêu cầu tính vốn cho quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB). Theo đó, các ngân hàng thương mại trong nước bắt đầu quan tâm đến việc dự báo dòng tiền, một số ngân hàng có sử dụng các giả định về mô hình hành vi chủ yếu xuất phát từ nhu cầu đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban Basel. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại chưa có nhiều ngân hàng xây dựng mô hình dự báo tỷ lệ trả nợ trước hạn (CPR) theo đúng yêu cầu của Basel III. Do đó, để sớm đáp ứng các yêu cầu của Basel III, nhóm đề tài VCB23.02 đã nghiên cứu các yêu cầu, thông lệ và khảo sát thực tiễn ứng dụng tại một số quốc gia tiên tiến, các ngân hàng thương mại khác tại Việt Nam cũng như thực trạng đặc điểm danh mục của Vietcombank để xây dựng mô hình dự báo tỷ lệ trả nợ trước hạn.

Nhận xét tại buổi bảo vệ, các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài có chất lượng tốt, tính ứng dụng cao và thống nhất nghiệm thu loại Giỏi. Hội đồng cũng đưa ra những góp ý nhằm gia tăng tính khả thi của đề tài, đồng thời chỉ định Phòng Quản lý rủi ro thị trường, Chính sách khách hàng bán lẻ và ALM là các đơn vị triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu. Việc áp dụng mô hình với mục đích dự báo tỷ lệ trả nợ trước hạn sẽ tăng khả năng dự phóng dòng tiền trong tương lai khi đo lường, quản lý IRRBB. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài được kỳ vọng có thể ứng dụng trong các nghiệp vụ khác của ngân hàng như IFRS9, định giá và đo lường rủi ro của các sản phẩm MBS. Trong tương lai, việc nhân rộng triển khai áp dụng mô hình sẽ hỗ trợ Vietcombank sớm đáp ứng các yêu cầu của Basel III đối với IRRBB.

VCB News